Varianza
En
teoría de probabilidad, la varianza (que suele representarse como sigma ^{2} de una variable aleatoria es una
medida de dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación
de dicha variable respecto a su media.
Está
medida en la unidad de medida de la variable al cuadrado. Por ejemplo, si la
variable mide una distancia en metros, la varianza se expresa en metros al
cuadrado. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, es una
medida de dispersión alternativa expresada en las mismas unidades de los datos
de la variable objeto de estudio. La varianza tiene como valor mínimo 0.
Hay
que tener en cuenta que la varianza puede verse muy influida por los valores
atípicos y no se aconseja su uso cuando las distribuciones de las variables
aleatorias tienen colas pesadas. En tales casos se recomienda el uso de otras
medidas de dispersión más robustas.
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